泓策投研手札 作者：相信未來(lái)
來(lái)源：泓策投研手札（IDL：FinanceBao）
評級是藝術(shù)，但你廢掉另一只腿科學(xué)，直接和我開(kāi)聊藝術(shù)和分析框架我就難以信服了，兩者不矛盾，你為什么不和我聊聊科學(xué)？前述文章中談及了數據治理問(wèn)題(大數據信用風(fēng)險管理操作手冊)，以及內評模型驗證問(wèn)題(內部評級模型驗證方法全解析)，本文則詳細敘述銀行內評模型建模的全流程（債券評級模型有自身特征），歡迎來(lái)懟。
（一）模型應用流程
客戶(hù)評級的基本流程包括資信調查、信息錄入、系統評級、登記確認等步驟。
資信調查是指客戶(hù)經(jīng)理手機、整理客戶(hù)資料(包括基本面情況、經(jīng)營(yíng)狀況和財務(wù)報表等定量和定性信息)?？蛻?hù)經(jīng)理必須對客戶(hù)資料的真實(shí)性、準確性和完整性負責。
信息錄入是憑借人員錄入客戶(hù)定量和定性信息，并處罰系統評級計算。定量信息是客觀(guān)標準的，但是定性信息的錄入需要根據前期的資信調查綜合判斷，銀行要制定性贏(yíng)得細則保證定性信息判斷的準確一致。
評級系統首先進(jìn)行定性模塊和定量模型的計算，得到出事違約概率和信用等級，進(jìn)一步按照特例調整的計算規則，得到系統評級和對應違約概率。
評價(jià)人員根據系統評級及所掌握的其他有效信息，對客戶(hù)信用等級提出建議，生成客戶(hù)信用評級報告并上報。登記建議可能和系統等級不同，也即等級推翻，包括上調或下調。商業(yè)銀行應建立明確的評級推翻政策和程序，包括哪些崗位有權推翻、推翻的依據和條件、不同崗位的推翻程序、結果處理以及文檔化等?？蛻?hù)信用評級報告的上報流程也會(huì )根據推翻情況而有所不同。
由審批任確認最終評級，確認等級可以使系統評級、系統評價(jià)的推翻或建議等級的推翻。同樣，商業(yè)銀行應該建立登記確認的政策、流程和權限。
（二）模型跟蹤
在模型應用過(guò)程中，應該開(kāi)發(fā)相關(guān)的跟蹤報告對其使用情況和使用效果持續跟蹤，一般包括整體分析、等級分布和轉移分析、評級認定和推翻情況分析、模型指標檢測分析等方面。
注：文章為作者獨立觀(guān)點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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